The trend...

Het is 25 jaar geleden en voelt intussen even lang geleden als de Middeleeuwen. Het was de periode dat ik wiskunde en statistiek studeerde. Ondanks dat de praktische kant ervan soms verloren ging door al het formulewerk, was het een mooie manier om te bewijzen hoe dingen nu echt in elkaar zaten - zelfs al eindigde dat met nogal vage uitspraken over betrouwbaarheidsniveaus en overschrijdingskansen. Je verzamelde bewijsvoering in de vorm van gegevens waarvan je vermoedde dat ze ergens wel verband konden houden, liet er een welgemikte toets op los en als het meezat werd met een bepaalde zekerheid duidelijk of dit verband al dan niet bestond, of mooi gezegd ‘statistisch significant’ was.


Op basis van zulke modellen was niet alleen te verklaren wat zich in het verleden had voorgedaan en ‘hoe het echt zat’ maar kon je, binnen bepaalde grenzen, ook een uitspraak doen over de toekomst. Dat verband tussen een kans op ijzel en het aantal heupbreuken bij bejaarden zou vast niet ineens gaan veranderen. En zo was het ook in de financiële wereld, de prijzen van aandelen leken in elk geval deels terug te voeren op economisch grootheden als de ontwikkeling van de welvaart en werkeloosheid.


Keerzijden van al het modelleerwerk waren er ook wel. Vaak werkte niet alles lekker mee; eenmaal aan de slag met het modelleren van financiële data en tijdreeksen bleek vaak de data schaars, verouderd of hopeloos/waardeloos om mee te werken. Hoe valt er iets te zeggen over het verwachte koersverloop van de staatsobligaties van Belize als er überhaupt niet in gehandeld wordt? Wat valt er te zeggen over een 1-in-duizend-jaar-scenario voor de Eurorente als die Euro nog maar net goed en wel bestaat? ‘If all else fails’, zo leerde ik op een pseudo-wetenschappelijke training technische analyse, kon je er nog altijd vanuit gaan dat de trend ‘your only friend’ was – trendbreuken deden zich in de praktijk niet zoveel voor en het juist voorspellen daarvan was vaak een toevalstreffer.


Vele jaren en enkele crises later is er behoorlijk wat veranderd. Opgezweept door de technologische vooruitgang, met name snellere computers, enorme hoeveelheden data en nieuwe zienswijzen zijn er veel meer, en betere modellen beschikbaar. Gedragsanalyses spitten klantgegevens door, met machine learning-technieken maken de modellen zichzelf vanzelf beter en op de dagelijkse werkzaamheden wordt robotic process automation losgelaten. Drommen slimme jonge mensen houden zich bezig met het opzetten van modellen in Python en R en zijn daarin oneindig veel handiger dan ikzelf in het stenen tijdperk met Pascal, Matlab en Eviews. Aansturen is bijna overbodig als ik alle agile en holacracy terminologie omarm - sowieso lastig aangezien veel mensen koptelefoontjes dragen en niet op een ouderwetse manier van communicatie zitten te wachten. En was je vroeger niet echt de hipste van het projectteam als DBA (Data Base Administrator); tegenwoordig is heeft dat gebied zichzelf omhoog ‘gemarketeerd’ tot een cruciale positie in bijna elk project - ‘Data is hot’. Aan de andere kant, zolang de ‘Flat Earth movement’ nog groeit, de maanlanding in toenemende mate wordt betwijfeld en kinderen minder worden ingeënt ondanks alle statistieken, heeft de wetenschap nog werk te verzetten.


Nu Zanders 25 jaar bestaat, en ikzelf het dubbele, kun je je afvragen hoe die volgende 25 jaar eruit zien en hoe modellen dan gebruikt zullen worden. Gaan die modellen zichzelf verbeteren? Zijn ze überhaupt nog wel nodig? Kunnen we de wereld modelleren zonder de vereenvoudigende aannames die een model nu een model maken? Hoe speelt een bedrijf à la Zanders hier een rol in? De mogelijkheden zijn eindeloos, en ik ben ervan overtuigd dat de vraag naar slimme, geavanceerde en toch begrijpelijke modellen alleen maar zal toenemen. Er even vanuit gaande dat we vriendjes blijven met die trend...


Veel leesplezier met deze editie van het Zanders Magazine.